Atnaujintas knygų su minimaliais defektais pasiūlymas! Naršykite ČIA >>

Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30

-15% su kodu: ENG15
71,98 
Įprasta kaina: 84,68 
-15% su kodu: ENG15
Kupono kodas: ENG15
Akcija baigiasi: 2025-03-03
-15% su kodu: ENG15
71,98 
Įprasta kaina: 84,68 
-15% su kodu: ENG15
Kupono kodas: ENG15
Akcija baigiasi: 2025-03-03
-15% su kodu: ENG15
2025-02-28 84.6800 InStock
Nemokamas pristatymas į paštomatus per 11-15 darbo dienų užsakymams nuo 10,00 

Knygos aprašymas

By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit the statistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models. He examines the DAX30 returns using ARMA-GARCH NTS, ARMA-GARCH MNTS (Multivariate Normal Tempered Stable) and ARMA-FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) NTS. The models will be benchmarked through their goodness of fit and their VaR and AVaR, as well as in an historical Backtesting.

Informacija

Autorius: Florian Jacob
Serija: BestMasters
Leidėjas: Springer Fachmedien Wiesbaden
Išleidimo metai: 2015
Knygos puslapių skaičius: 84
ISBN-10: 3658093889
ISBN-13: 9783658093884
Formatas: 210 x 148 x 6 mm. Knyga minkštu viršeliu
Kalba: Anglų

Pirkėjų atsiliepimai

Parašykite atsiliepimą apie „Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30“

Būtina įvertinti prekę

Goodreads reviews for „Risk Estimation on High Frequency Financial Data: Empirical Analysis of the DAX 30“