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Diese Dissertation stellt innovative Pricing- und Hedging-Modelle für eine breite Klasse von Versicherungsprodukten vor. Eine wichtige Neuerung im Hinblick auf die existierende Literatur ist dabei das Anwenden F-doppelt stochastischer Markovketten, was die Ausarbeitung der Formeln anhand stochastischer Intensitätsprozesse ermöglicht. Für die Prämienbestimmung für Arbeitslosigkeitsversicherungsprodukte werden die Intensitätsprozesse durch mikro- und makroökonomische stochastische Kovariablenprozesse generiert, um Einflüsse und Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Arbeitsmärkten zu untersuchen. Als Preisregel wird die ¿Real-World¿-Preisformel des Benchmark-Ansatzes gewählt. Für die Bestimmung optimaler Hedgingstrategien werden quadratische Hedging-Methoden auf eine breite Klasse von Versicherungsprodukten, u.a. Lebensversicherungsprodukten, angewandt. Die Lösungen werden dabei anhand der Galtchouk-Kunita-Watanabe-Zerlegung jeweiligen der Schadenprozesse bestimmt.
| Autorius: | Jan Maximilian Widenmann |
| Leidėjas: | Cuvillier |
| Išleidimo metai: | 2013 |
| Knygos puslapių skaičius: | 178 |
| ISBN-10: | 3954045877 |
| ISBN-13: | 9783954045877 |
| Formatas: | 210 x 148 x 10 mm. Knyga minkštu viršeliu |
| Kalba: | Anglų |
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