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Usando como princípios base a simplicidade matemática e a consistência com dados de mercado, o modelo da volatilidade fraccionária é desenvolvido exposto. Tendo como ponto de partida este modelo, é desenvolvido um método para previsão da volatilitdade induzida; este processo passa pela reconstrucção da volatilidade induzida histórica, determinação do expoente de Hurst para este processo e previsão propriamente dita. São efectuados testes ao método de previsão construído e os resultados comparados com os da previsão obtida com o popular GARCH(1,1). É, por fim, abordada uma aplicação do trabalho desenvolvido, nomeadamente no que diz respeito ao trading de volatilidade. É ainda inicialmente abordada a teoria dos processos escolásticos autosemelhantes e, no final, diversas questões relativas a possíveis futuros desenvolvimentos do tema são apresentadas. Em apêndices encontram-se expostos diversos temas, entre os quais uma breve introdução à teoria dos processos estocásticos, a derivaçãoo da fórmula de Itô e a da fórmula de fixação de preços de Black-Scholes.
| Autorius: | Nuno Tiago Martins |
| Leidėjas: | Novas Edições Acadêmicas |
| Išleidimo metai: | 2017 |
| Knygos puslapių skaičius: | 100 |
| ISBN-10: | 3330204524 |
| ISBN-13: | 9783330204522 |
| Formatas: | 220 x 150 x 6 mm. Knyga minkštu viršeliu |
| Kalba: | Anglų |
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