Atnaujintas knygų su minimaliais defektais pasiūlymas! Naršykite ČIA >>

Modelling extremal stock returns in a stable Paretian environment

-15% su kodu: ENG15
58,66 
Įprasta kaina: 69,01 
-15% su kodu: ENG15
Kupono kodas: ENG15
Akcija baigiasi: 2025-03-03
-15% su kodu: ENG15
58,66 
Įprasta kaina: 69,01 
-15% su kodu: ENG15
Kupono kodas: ENG15
Akcija baigiasi: 2025-03-03
-15% su kodu: ENG15
2025-02-28 69.0100 InStock
Nemokamas pristatymas į paštomatus per 11-15 darbo dienų užsakymams nuo 10,00 

Knygos aprašymas

Diploma Thesis from the year 2003 in the subject Mathematics - Statistics, grade: 1,0, University of Cologne (Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik), language: English, abstract: Finance experts and statisticians still have considerable difficulties to understand extremal movements in stock prices. Basically, there are two approaches to shed some light on this question: 1. Tail inference based on full parametric assumptions 2. "Letting the tails speak for themselves" This paper discusses both approaches, the stable Paretian distribution serving as a conceptual framework for the analysis.

Informacija

Autorius: Hendrik Kohleick
Leidėjas: GRIN Verlag
Išleidimo metai: 2007
Knygos puslapių skaičius: 136
ISBN-10: 3638717542
ISBN-13: 9783638717540
Formatas: 210 x 148 x 10 mm. Knyga minkštu viršeliu
Kalba: Anglų

Pirkėjų atsiliepimai

Parašykite atsiliepimą apie „Modelling extremal stock returns in a stable Paretian environment“

Būtina įvertinti prekę

Goodreads reviews for „Modelling extremal stock returns in a stable Paretian environment“