Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

-15% su kodu: ENG15
93,58 
Įprasta kaina: 110,09 
-15% su kodu: ENG15
Kupono kodas: ENG15
Akcija baigiasi: 2025-03-03
-15% su kodu: ENG15
93,58 
Įprasta kaina: 110,09 
-15% su kodu: ENG15
Kupono kodas: ENG15
Akcija baigiasi: 2025-03-03
-15% su kodu: ENG15
2025-02-28 110.0900 InStock
Nemokamas pristatymas į paštomatus per 11-15 darbo dienų užsakymams nuo 10,00 

Knygos aprašymas

In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

Informacija

Autorius: Simona Roccioletti
Serija: BestMasters
Leidėjas: Springer Fachmedien Wiesbaden
Išleidimo metai: 2015
Knygos puslapių skaičius: 168
ISBN-10: 3658119071
ISBN-13: 9783658119072
Formatas: 210 x 148 x 10 mm. Knyga minkštu viršeliu
Kalba: Anglų

Pirkėjų atsiliepimai

Parašykite atsiliepimą apie „Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall“

Būtina įvertinti prekę

Goodreads reviews for „Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall“